2017. április 18., kedd

Résbetöltés

A Portfolio  OTP topikjában volt Pomperjnek egy megjegyzése a résekről, a DAX-ra megvizsgáltam alaposan. Egész jól működik a betöltési része, ha van idő a jó belépőre.
"Az a jellemzo, hogy ha a nyitasi gap 0,6%-nal kisebb barmelyik iranyban, akkor a piac jellemzoen, ugy 80% valoszinuseggel ellene tradel, es 2-3 oran belul bezarja.
Viszont, ha a nyito gap kb. 0.8-1.0% vagy tobb, akkor a piac raugrik a kitoresre, es egesz nap abba az iranyba tradel, es zarasra jellemzoen megduplazza a nyito gap meretet. pl. ha +1.0% a nyitas, akkor eleg biztosan szamithatsz ra, hogy zarasra +2% korul lesz. Ezt a daytraderek vaskosan jatszak, ez a szokasos "opening price-+volume breakout" trading technika, es sok szazezren, meg a robotok ezt (is) jatsszak."
Erre néztem meg:
  • DAX, és nem futures, hanem az index
  • Egy évre: 2016.04.18 - 2017.04.18
  • Ha réssel nyit (az irány mindegy), akkor a rés százalékos mértékéhez képest mekkora az esély az aznapi betöltésre
  • A Brexit és a Trump réseket kiszedtem, azokat nem érdemes statisztikázni (a Brexitnél 9,39%-os volt a rés nagysága az árfolyamhoz képest)
256 napból 99 esetben nyitott réssel. 65-öt aznap betöltött, 34-et nem.

A nyitási rés nagysága 0-0,4%- közé esik (rés nagysága / DAX nyitó értéke):

  • 58 alkalommal nyitott ekkora réssel
  • 47-et aznap betöltött, ami 81%-os valószínűség
A nyitási rés nagysága 0,4-0,5% közé esett:
  • 16 ilyen alkalom volt
  • 9-et zárt be aznap (56%)
A 0,5%-nál nagyobb réseknél még rosszabb volt az aznapi zárási statisztika, azok jellemzően több napra is nyitva maradtak. 

Ha a nyitórés nagysága nem haladja meg a DAX 0,4%-át, akkor érdemes arra kötni, hogy aznap résbetöltés lesz, nagyobb rés esetén már nem. 11000-es DAX-nál a 0,4% az 44 pontot jelent, de tüskével együtt már jóval nagyobb is lehet, és 81%-os valószínűséggel jön be. Kipróbálom, és a trading room-ba felteszem, ha így kötök.

Update: 2017.06.14-én volt egy 0,04%-os rés, az ilyeneket 90% felett tölti be aznap. Ezt is betöltötte, de előtte még ment 100+ pontot az ellenkező irányba, valószínűleg azért, mert aznap este volt FED kamatdöntés. Tanulság: résbetöltést nem érdemes megjátszani ilyen napokon, hiába tölti be nagy valószínűséggel, nagyon volatilis a piac, és kiüt a stop.

A részletes elemzés itt: protected post.

4 megjegyzés:

  1. Szia Zarta

    Nem árt figyelembe venni, igaz ritkán adódik ilyen lehetőség de ez érvényes a DAX,OTP,BUX,MOL,RICSI,ARANY amiket szoktam figyelni évente 2-3 alkalom adódik részvényenként és indexekként, ez nem más mint a 3. rés megjelenése azonos irányba mikor z meg jelenik nem nézek semmit mindjárt belépek az ellenkező irányba az esetek 98% működik, annál jobb minél nagyobb az utolsó rés %-os értéke. Most kezdek egyre több részvényt erre vizsgálni és egy 60dbo portfóliónál már ez közel 120-180 belépőt jelt és ez elég is egy évre.

    Rúfusz

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Köszi Rúfusz, ez jó tipp, megnézem a DAX-ra tüzetesen.

      Törlés
  2. Szia Zarta

    A fenti bejegyzésemhez egy DAX ábra komment nélkül már nov. közepétől meg volt a 3 lehetőség.
    http://kepkezelo.com/images/7w0wbzwkla599pi9z1or.png

    Rúfusz

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Szuper! Ezek a legjobb stratik, egyszerű és nagyon kicsi a kockázata. Mondjuk nem túl gyakori, de ha bejön, akkor érdemes megjátszani mindenképpen. Köszi!

      Törlés