Profitabilitás

A profitabilitás két dologtól függ, a találati aránytól és a payoff ratio-tól.

• Találati arány: nyerő kötés / összes kötés * 100. Ha minden második trade nyerő, akkor 50% a találati arány.
• Payoff ratio: átlagos nyereség / átlagos veszteség. Ha a nyerő kötések átlagos nyeresége 100, a a bukó kötések átlagos bukója 50, akkor 100 / 50 = 2 a payoff ratio.

Nincs jó érték a fentiekhez, de a hosszú távú eredményességhez az kell, hogy a találati arány * átlagos nyereség nagyobb legyen, mint a bukó arány * átlagos bukó.

Ha minden második kötés nyerő (találati arány = 50%), és az átlagos nyerők ugyanakkorák, mint az átlagos bukók, akkor pontosan nullán vagyunk. Ezért nem érdemes trade-elni.

Stratégiától, habitustól, a kereskedésre fordítható időtől és még sok mástól függhet, hogy melyik paramétert érdemes javítani. Nekem a célom az, hogy a payoff * találati arány folyamatosan 1 felett legyen. 50%-os találati arány esetén payoff = 2, azaz az átlagos nyerő kétszer akkora, mint az átlagos bukó. Vagy 75%-os találati aránynál a payoff 1 legyen, azaz ugyanannyi az átlagos nyerő, mint a bukó.

A táblázat azt mutatja, hogy az egyik paraméter változása esetén a másiknak hol kell lennie ahhoz, hogy a benchmarkot felülmúljam.

OTP

Lassan mozog, lassabban, mint ahogy gondoltam. De most már csak emelkedik egy kicsit.

A Groupama zártkörű eladás 7800-as értéke nem illik a grafikonra, valószínűleg nincs jelentősége.

A napos charton változatlanul az látszik, hogy a korrekció nem metszette még az ideiglenes csatornát, ezért az valószínűleg csak az A hullám volt. Ami H4-en számozva leginkább egy double zigzag-nek tűnik, bár az X eléggé kicsi.

A (iv)/b hullám fut most, annak is az utolsó, C hulláma, hacsak nem hsz lesz.

8670 körül van az 50%-os fibó, addig nem biztos, hogy elmegy. 8500 körül tervezek kiszállni a maradék long certikből. Utána short jön, még kell egy csatornatörés, mielőtt 9400 fölé megy.

D1:

H4:

Résbetöltés

A Portfolio  OTP topikjában volt Pomperjnek egy megjegyzése a résekről, a DAX-ra megvizsgáltam alaposan. Egész jól működik a betöltési része, ha van idő a jó belépőre.

"Az a jellemzo, hogy ha a nyitasi gap 0,6%-nal kisebb barmelyik iranyban, akkor a piac jellemzoen, ugy 80% valoszinuseggel ellene tradel, es 2-3 oran belul bezarja.
Viszont, ha a nyito gap kb. 0.8-1.0% vagy tobb, akkor a piac raugrik a kitoresre, es egesz nap abba az iranyba tradel, es zarasra jellemzoen megduplazza a nyito gap meretet. pl. ha +1.0% a nyitas, akkor eleg biztosan szamithatsz ra, hogy zarasra +2% korul lesz. Ezt a daytraderek vaskosan jatszak, ez a szokasos "opening price-+volume breakout" trading technika, es sok szazezren, meg a robotok ezt (is) jatsszak."

Erre néztem meg:

• DAX, és nem futures, hanem az index
• Egy évre: 2016.04.18 - 2017.04.18
• Ha réssel nyit (az irány mindegy), akkor a rés százalékos mértékéhez képest mekkora az esély az aznapi betöltésre
• A Brexit és a Trump réseket kiszedtem, azokat nem érdemes statisztikázni (a Brexitnél 9,39%-os volt a rés nagysága az árfolyamhoz képest)

256 napból 99 esetben nyitott réssel. 65-öt aznap betöltött, 34-et nem.

A nyitási rés nagysága 0-0,4%- közé esik (rés nagysága / DAX nyitó értéke):

• 58 alkalommal nyitott ekkora réssel
• 47-et aznap betöltött, ami 81%-os valószínűség

A nyitási rés nagysága 0,4-0,5% közé esett:

• 16 ilyen alkalom volt
• 9-et zárt be aznap (56%)

A 0,5%-nál nagyobb réseknél még rosszabb volt az aznapi zárási statisztika, azok jellemzően több napra is nyitva maradtak. 

Ha a nyitórés nagysága nem haladja meg a DAX 0,4%-át, akkor érdemes arra kötni, hogy aznap résbetöltés lesz, nagyobb rés esetén már nem. 11000-es DAX-nál a 0,4% az 44 pontot jelent, de tüskével együtt már jóval nagyobb is lehet, és 81%-os valószínűséggel jön be. Kipróbálom, és a trading room-ba felteszem, ha így kötök.

Update: 2017.06.14-én volt egy 0,04%-os rés, az ilyeneket 90% felett tölti be aznap. Ezt is betöltötte, de előtte még ment 100+ pontot az ellenkező irányba, valószínűleg azért, mert aznap este volt FED kamatdöntés. Tanulság: résbetöltést nem érdemes megjátszani ilyen napokon, hiába tölti be nagy valószínűséggel, nagyon volatilis a piac, és kiüt a stop.

A részletes elemzés itt: protected post.

DAX

Lefelé lesz az irány a jövő héten szerintem. A hetes és a napos chartokat máshogyan számozom, majd kiderül, melyik a jó. De mindegyik a korrekciót mutatja.

Hetesen RSI most bukna 66 alá, végre egy kis sávozás indulhatna. Naposon 50 alá benézett, elmehetne 34-ig legalább. Onnan fel, aztán majd kiderül, hogy megint visszamegy 66 fölé, vagy lepattan, és megy 34 alá. Mindegyik még bullish. Az órás chart már bearish.

Kedden 10 előtt nem kötök, ennyi szünet után kell egy kis idő a piacoknak. Ha réssel lefelé nyit, akkor a rés mértékétől függően esetleg a betöltésre egy kis longot elengedek.

W1:

D1:

H1:

Richter

Egy hónapja írtam a Richterről, kár, hogy hogy nem olvasom magamat. Akkor egy lehetőséget láttam a longra, de valami miatt kihagytam. A sok felmenő hármas szerkezet miatt egy ending diagonal futhat, és ott pont egy zigzag C hulláma hiányzott. Szerintem szerdán fejezte be ATH-val. A jó hír az, hogy nem ment annyit, hogy kiüsse a TS07-et. A rossz, hogy kimaradtam belőle.

Az ED nem tökéletes, a w4 nem ment az w1 területére, de azért egy kis forgalmú részvénynél ennyi talán belefér. Az is lehet, hohgy nem ED, hanem egy impulzus, amit nem szabad napos TF-en nézni, csak hetesen vagy hónaposon. Mindenesetre napos charton az RSI a w3-nál a legmagasabb, és a w5-nél nem tudott már a fenntartható bull sávba menni. Most akár 34-ig is ereszkedhet egy A hullámmal, aztán majd meglátjuk.

Órás chart alapján a C hullám elkészült, kíváncsi vagyok, hogy tényleg esni fog-e. Ha ED volt a felmenetel, akkor 5100 alá kell mennie 4 hónapon belül. Nem egy gyors trade lesz, a short certiket mindenesetre tartom.

D1:

H1: