Szimmetria elve

Hogyan lehet kiszámolni, hol lesz egy impulzusnak vége?

Szimmetria elve: amennyit ment a piac a legnagyobb momentumig (középpontig), még annyit fog menni utána is. Amennyit gyorsult a trend, annyit kell fékeződnie is. Pontosan úgy, ahogyan a a való világban működnek a dolgok. Egy vonatot nem lehet felgyorsítani, majd egy pillanat alatt megállítani. Amennyi idő kell a gyorsuláshoz, annyi kell a lassításhoz is.

Megnézzük, hol a legnagyobb a momentum az éppen futó impulzusnál. A legnagyobb forgalom jellemzi, és abban a hullámban van, ahol RSI alj vagy RSI tető van (bear vagy bull). Jellemző még a rés is, vagy a résterület („Cimballi rés”, amikor nincs átfedés a gyertyák között, egy árfolyamon csak egy gyertyatest megy át).

• Letükrözzük az impulzus indulásától a középpontig eltelt értéket, és ott lesz a vége.
• Ha megy tovább a trend, és RSI újabb szélsőértéket ad, akkor új szimmetria középpont van, és a tükrözött téglalapokkal ki tudunk számolni egy új aljat.
• Nagy TF-en nem lineáris, hanem logaritmikus skálán kell keresni a szimmetriát. Százalékban lesz szimmetrikus, nem értékben. De nagy TF-en nem érdemes a szimmetriára vadászni, minél hosszabb és összetettebb egy szerkezet, annál kevésbé érvényesül a szimmetria.
• Minél összetettebb alakzatot próbálunk tükrözni, annál kisebb lesz a valószínűsége a találatnak (pl. az egész impulzus már nehezebben megjósolható, mint a w3). Minél kisebb TF-en próbálunk meg szimmetriát keresni, annál sikeresebbek leszünk. Én csakis H1 alatt keresek szimmetriát.

Itt írtam pl. a szimmetriáról, az Erste esetében. 

Saját tapasztalat: hogy csakis ott érdemes a szimmetriát keresni, ahol az adott instrumentummal meghatározóan kereskednek. Részvények esetében ez egyértelmű, amelyik tőzsdén bevezették az adott papírt, ott van a forgalom nagy része. CFD-k esetén ez már nem annyira egyértelmű. Indexekkel sok bróker kereskedik, nem lehet tudni, kinél van a forgalom nagyja. DAX esetében az FXCM-nél biztosan nincsen meghatározó forgalom, itt a szimmetria használhatatlan.

Richter

Sok időt nem töltöttem a számozással, még mindig azt hiszem, hogy le fog fordulni. Ha naposon RSI 66 fölé megy, akkor majd átgondolom az egészet.

Holnap vagy holnapután kellene lefordulnia. H1-en csatornatető, eddig zigzag. Ha tovább megy, akkor inkább impulzus, de az már a napos RSI-t is felviheti 66 fölé, szóval emiatt nem kell átgondolnom a chartot, elég azt lesz egyszer. Itt a fibo is jól néz ki, 61,8%-ot korrigált vissza az esésből eshetne megint.

Ha 5552 alá meg (az előző lokális alj), akkor eladom a maradék shortot. A long még odébb lesz.

D1:

H1:

OTP

Pénteken 7400 fölé ment, új lokális csúcs. Két magyarázatom van a helyzetre:

1. A június végétől futó emelkedés nekem nem tűnik impulzusnak, inkább korrektív szerkezet, ezért azt gondolom, hogy ez egy running flat B hulláma. A B magasabbra megy 10-15%-kal, mint az A kiindulópontja, tehát még mehet 7500 fölé is. Utána a C nem megy majd az A végéig. Pont, mint a Richternél. Ez a valószínűbb eset. Ez a B egyébként egy zigzag, aminek az eleje, az A hullám egy leading diagonal volt, a B-je ott középen egy tökéletes zz, és a C egy ending diagonal lehet, ami a harmadiknál tart. Eddig ezt háromszögnek gondoltam, most flat lett belőle.
2. A korrekció már megtörtént, amit fent A-nak hiszek, az maga a négyes hullám, és ami most fut, az egy ending diagonal, egy ötödik hullám. Ez elmehet akár 7800-ig is, és csak onnan indul egy nagyobb esés.

A shortokat tartom, 8000 felett a KO, kiülhető az emelkedés. Egy longot talán veszek, ha a 7300-ra visszamegy. Akármi is fut, most egy diagonal van, aminek még nincs vége. Lesz egy lefelé menő ága és utána egy felmenetel. Ezt érdemes megjátszani, 200 -800 pont lehet benne. Majd választok egy olyan certit hozzá, amit nem ütnek ki könnyen. Most nem tudok, mert az Ertse rendszerében "Általános hiba" van. De könnyen lehet, hogy a TL20 lesz, ami most 1800 körül van. Hétfőn még nem hiszem, hogy veszek, de a jövő héten egy long beszálló kialakulhat.

D1:

H1:

DAX

Jelentősen leegyszerűsítettem a DAX számozásomat, a (C) hullám már nem ending diagonal, hanem csak egy szimpla impulzus. Aminek a vége egy ending diagonal.

A w2-t máshová raktam, így az a probléma, miszerint a 10122-es alj szabályt sért, megszűnt. Hoppá! Csatornákkal ugyan nem követhető minden részlet, de nem vagyok telhetetlen. Egyelőre jó lesz ez így.

Ha tényleg a w5 fut, és az tényleg egy ED, akkor 10491 alá be kell néznie a DAX-nak, mielőtt 10800 fölé menne.

H4:

Trendcsatornák

Kennedy trendcsatorna

A korrekció trendcsatornája, Jeff Kennedy találmánya.

Az új szerkezeteket ezzel a csatornával érdemes először megvizsgálni. Mindig egy alj vagy tető a kiindulási pont, itt most egy aljat veszek példának. Meg kell várni az aljhoz képest az első csúcsot és annak a korrekcióját. A csatorna a kiindulási pontból indul, összeköti a korrekció végét, majd ezt másoljuk fel a lokális csúcsra.

Ha a felső csatornasávot áttöri a korrekció utáni emelkedés, és meredekebben emelkedik, mint az első hullám, akkor lehet, hogy egy impulzus indult.

A második felfelé menő hullám ráfekszik a csatorna aljára, enyhébben emelkedik, mint az első hullám. Tipikus zigzag.

Elliott ideiglenes trendcsatornája

Ha a Kennedy trendcsatornából meredeken kitört a második hullám, és új tetőt vagy aljat csinált, akkor feltételezhetjük, hogy impulzus fut (a példában egy bearish impulzust mutatok). A két csúcsot, a w1-et és w3-at összekötjük, és másoljuk az első korrekcióra, a w2-re. Ha ebből a csatornából a trenddel ellentétes irányban kitör, akkor tudjuk, hogy az impulzus negyedik hulláma fut. Amíg a csatornán belül mozog, a korrekciók csak impulzuson belüli alhullámok.

A piros csatorna az ideiglenes csatorna. A Kennedy csatornából kitört az árfolyam, a hullám meredekebben esik, mint az első.

Elliott végleges trendcsatornája

Az ideiglenes csatornát elhagyta az árfolyam a trenddel ellentétes irányban, elindult a harmadik hullám korrekciója, a w4. A végleges trendcsatornához a w2-t és w4-et összekötjük és felmásoljuk a w3-ra. A w4 végét persze először nem ismerjük, sokszor kell majd módosítani a csatornát. Kisebb TF-en szoktam a w4-re rajzolni Kennedy csatornát, elvégre az a korrekció trendcsatornája, és ki lehet következtetni, mikor ér véget a w4.

Ha a trend irányába fut egy újabb hullám, és annak az aktuális értéke meghaladja a w3-at, akkor már biztosak lehetünk abban, hogy a w4-et megtaláltuk, és végleges a csatorna. A w5-nek pedig akkor van vége, amikor ebből a trendcsatornából kilép az árfolyam. Tipikusan nem a trend irányába hagyja el a csatornát, hiszen a w5 már az utolsó hulláma a trendnek, ezért gyönge. Ha a w5 nyúlik, akkor szokott trendirányban kilépni a csatornából, az esetek 7-8%-a ilyen.

A kék csatorna a végleges Elliott-i trendcsatorna. Az impulzus tipikus módon ért véget, a w5 nem nyúlt meg, és az árfolyam trend ellenében hagyta el a kék csatornát.

A trendcsatornák használata hatékony, de nem tökéletes módszer. A korrekciók nyúlását (wxy), a running flat alakzatot, a leading és ending diagonálokat, vagy azokat a ritka impulzusokat, amikor nem a harmadik hullám a legintenzívebb, nem jól kezelik. Minden mást viszont igen :)