Résbetöltés

A Portfolio  OTP topikjában volt Pomperjnek egy megjegyzése a résekről, a DAX-ra megvizsgáltam alaposan. Egész jól működik a betöltési része, ha van idő a jó belépőre.

"Az a jellemzo, hogy ha a nyitasi gap 0,6%-nal kisebb barmelyik iranyban, akkor a piac jellemzoen, ugy 80% valoszinuseggel ellene tradel, es 2-3 oran belul bezarja.
Viszont, ha a nyito gap kb. 0.8-1.0% vagy tobb, akkor a piac raugrik a kitoresre, es egesz nap abba az iranyba tradel, es zarasra jellemzoen megduplazza a nyito gap meretet. pl. ha +1.0% a nyitas, akkor eleg biztosan szamithatsz ra, hogy zarasra +2% korul lesz. Ezt a daytraderek vaskosan jatszak, ez a szokasos "opening price-+volume breakout" trading technika, es sok szazezren, meg a robotok ezt (is) jatsszak."

Erre néztem meg:

• DAX, és nem futures, hanem az index
• Egy évre: 2016.04.18 - 2017.04.18
• Ha réssel nyit (az irány mindegy), akkor a rés százalékos mértékéhez képest mekkora az esély az aznapi betöltésre
• A Brexit és a Trump réseket kiszedtem, azokat nem érdemes statisztikázni (a Brexitnél 9,39%-os volt a rés nagysága az árfolyamhoz képest)

256 napból 99 esetben nyitott réssel. 65-öt aznap betöltött, 34-et nem.

A nyitási rés nagysága 0-0,4%- közé esik (rés nagysága / DAX nyitó értéke):

• 58 alkalommal nyitott ekkora réssel
• 47-et aznap betöltött, ami 81%-os valószínűség

A nyitási rés nagysága 0,4-0,5% közé esett:

• 16 ilyen alkalom volt
• 9-et zárt be aznap (56%)

A 0,5%-nál nagyobb réseknél még rosszabb volt az aznapi zárási statisztika, azok jellemzően több napra is nyitva maradtak. 

Ha a nyitórés nagysága nem haladja meg a DAX 0,4%-át, akkor érdemes arra kötni, hogy aznap résbetöltés lesz, nagyobb rés esetén már nem. 11000-es DAX-nál a 0,4% az 44 pontot jelent, de tüskével együtt már jóval nagyobb is lehet, és 81%-os valószínűséggel jön be. Kipróbálom, és a trading room-ba felteszem, ha így kötök.

Update: 2017.06.14-én volt egy 0,04%-os rés, az ilyeneket 90% felett tölti be aznap. Ezt is betöltötte, de előtte még ment 100+ pontot az ellenkező irányba, valószínűleg azért, mert aznap este volt FED kamatdöntés. Tanulság: résbetöltést nem érdemes megjátszani ilyen napokon, hiába tölti be nagy valószínűséggel, nagyon volatilis a piac, és kiüt a stop.

A részletes elemzés itt: protected post.

DAX

Lefelé lesz az irány a jövő héten szerintem. A hetes és a napos chartokat máshogyan számozom, majd kiderül, melyik a jó. De mindegyik a korrekciót mutatja.

Hetesen RSI most bukna 66 alá, végre egy kis sávozás indulhatna. Naposon 50 alá benézett, elmehetne 34-ig legalább. Onnan fel, aztán majd kiderül, hogy megint visszamegy 66 fölé, vagy lepattan, és megy 34 alá. Mindegyik még bullish. Az órás chart már bearish.

Kedden 10 előtt nem kötök, ennyi szünet után kell egy kis idő a piacoknak. Ha réssel lefelé nyit, akkor a rés mértékétől függően esetleg a betöltésre egy kis longot elengedek.

W1:

D1:

H1:

Richter

Egy hónapja írtam a Richterről, kár, hogy hogy nem olvasom magamat. Akkor egy lehetőséget láttam a longra, de valami miatt kihagytam. A sok felmenő hármas szerkezet miatt egy ending diagonal futhat, és ott pont egy zigzag C hulláma hiányzott. Szerintem szerdán fejezte be ATH-val. A jó hír az, hogy nem ment annyit, hogy kiüsse a TS07-et. A rossz, hogy kimaradtam belőle.

Az ED nem tökéletes, a w4 nem ment az w1 területére, de azért egy kis forgalmú részvénynél ennyi talán belefér. Az is lehet, hohgy nem ED, hanem egy impulzus, amit nem szabad napos TF-en nézni, csak hetesen vagy hónaposon. Mindenesetre napos charton az RSI a w3-nál a legmagasabb, és a w5-nél nem tudott már a fenntartható bull sávba menni. Most akár 34-ig is ereszkedhet egy A hullámmal, aztán majd meglátjuk.

Órás chart alapján a C hullám elkészült, kíváncsi vagyok, hogy tényleg esni fog-e. Ha ED volt a felmenetel, akkor 5100 alá kell mennie 4 hónapon belül. Nem egy gyors trade lesz, a short certiket mindenesetre tartom.

D1:

H1:

OTP

Szépen megy felfelé, és úgy látom, a 9400 még messze nem volt a teteje, most csak egy negyedik hullám futhat. D1-en az látszik, hogy az ideiglenes csatornát éppen csak megérintette a korrekció. Ezt jellemzően az A hullám csinálja. Naposon most tehát egy (iv)/b fut, és a b hullám első szakasza. Impulzusként megy, valószínűleg zigzag lesz, ha 50%-ot korrigál, akkor 8660-ig mehet fel (H4-en a fibo-t berajzoltam).

Ha a Groupama zártkörű eladás árfolyamát is beleveszem az esésbe, akkor egy teljesen más verziót is fel lehet rajzolni. Akkor a b hullám már 03.23-án elindult, és már a b/c fut, a b hullám utolsó szakasza. H4-en a Kennedy-csatornát így rajzoltam be. Itt a célár 8500 alatt van egy kicsivel.

A TL20 certiket 8450 körül kezdem el adni, aztán majd meglátom, mi lesz a teteje. Utána shortra készülök, mert kell még egy olyan lefelé hullám, ami majd metszi a naposra berajzolt csatornát. De lehet az egészet még bonyolítani azzal, hogy a (iv) egy triangle lesz. Akkor valószínűleg feljebb megy, mint ahogyan most számítottam, és majd onnan jön le egy újabb hármas.

D1:

H4:

DAX

Egy ideje már használom a Thinkmarkets-et, nem rossz. Pár infó:

• Pending order esetében pont ott köt be, amit megadok. FXCM-nél előfordult, hogy a javamra változott az árfolyam.
• 0,1 DAX a legkisebb egység, amire kötni lehet.
• A spread-re azt írta még a Random, hogy 1 - 1,5 között van, hát bizony ez inkább 2.
• Eddig nem volt semmi interim spead váltás, hogy az árfolyam kiüsse a stopomat, pedig néha egészen közel járt. Talán itt kevesebbet trükköznek, mint az FXCM-nél. Vagy túl kicsiben kötök.

15 trade-em volt, 11 nyerő (73,3%). A célom most a minél nagyobb RR elérése, olyan helyen nyitni, ahol közel van egy jó stop helyszín, és hagyni kifutni a nyerőt minél hosszabban. Ma volt egy shortom (M15-ön BeSS volt a momentum), ott RR 1,18, utána egy long, ott 1,96.

W1 chart a nagy kép, H1-en pedig az, amit próbálok megjátszani. Most a héten long, 12400-at meg kellene néznie egy ötödik hullámmal.

W1:

H1: